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    債券收益率整體上行 托管結算量持續增長——2022年3月債券市場分析報告

    作者:李奕澎 來源:債券雜志 發布時間:2022-04-25

      2022年3月,國際大宗商品價格普遍上漲,美國居民消費價格指數(CPI)同比增長8.5%,歐元區CPI同比增長7.5%。我國CPI同比增長1.5%,工業生產者出廠價格指數(PPI)同比增長8.3%,制造業采購經理指數(PMI)為49.5%。3月,我國貨幣政策操作實現資金凈回籠2300億元,債券回購利率漲跌互現。債券收益率整體上行,中債-新綜合凈價指數小幅下降。中央結算公司債券交易結算量同比增長18.59%。

      債券市場價格走勢及特點 

     。ㄒ唬﹤找媛收w上行 

      3月,債券收益率整體上行。分券種來看,國債、政策性銀行債、企業債(AAA)和中短期票據(AAA)各關鍵期限點平均收益率(不含隔夜收益率)分別為2.5254%、2.7038%、3.2603%和3.1464%,較上月末分別上行5.19BP、5.32BP、10.78BP和8.82BP。

     。ǘ﹪鴤找媛收w上行 

      3月,1年期國債收益率較上月末上行9BP,至2.1299%;10年期國債收益率較上月末上行1BP,至2.7878%;30年期國債收益率較上月末上行1BP,至3.3660%。

     。ㄈ┲袀-新綜合凈價指數小幅下降 

      3月,中債-新綜合凈價指數從上月末的101.4453點下降至本月末的101.2261點,下降0.2161%;中債-新綜合財富指數從上月末的213.8762點上升至本月末的214.0439點,上升0.0784%。

     。ㄋ模┗刭徖蕽q跌互現 

      3月,債券回購市場平均利率漲跌互現。銀行間回購R01D平均利率下行5BP,至2.0125%;R07D上行12BP,至2.3446%。

      債券市場交易結算情況 

      3月,中央結算公司辦理交易結算103.80萬億元,同比增長18.59%。其中,現券交易結算量為14.84萬億元,回購交易結算量為88.97萬億元,F券結算量最大的三類機構為商業銀行、證券公司和非法人產品,結算量分別為13.67萬億元、10.25萬億元和4.15萬億元。中央結算公司登記債券的換手率平均為16.55%(見表1)。其中,交易較活躍的債券為政策性銀行債、商業銀行債券和國債,換手率分別為39.88%、19.33%和19.16%。

      

      債券市場存量和發行情況 

      截至3月末,中央結算公司托管總量為89.62萬億元,同比增長14.25%(見表2)。其中,境外機構在中央結算公司的托管量為3.57萬億元,同比增長13.03%。境外機構通過全球通持債占比為77.57%。境外機構持有量較大的券種是國債和政策性銀行債,持有量分別為2.43萬億元和1.01萬億元。

      

      3月,中央結算公司登記發行債券2.06萬億元,發行量前三大券種分別是國債、地方政府債和政策性銀行債。其中,國債登記發行6300億元,占比為30.55%;地方政府債登記發行6186.67億元,占比為30.00%;政策性銀行債登記發行5141.9億元,占比為24.93%。

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